Estudios realizados por diferentes centros de investigación, indican que hace más de 2.000 años, Baia era algo así como "Las Vegas" del Imperio Romano, una ciudad vacacional y de lujuria a unos 30 kilómetros de Nápoles. Sin embargo, sus orígenes se sitúan en el siglo III a. C., cuando era un lugar fundamentalmente religioso.
En el siglo I a. C., Pompeyo limpió las costas de piratas y los patricios romanos comenzaron a construir allí sus residencias de verano. Más tarde se convirtió en el emplazamiento predilecto de los futuros emperadores para tomar un respiro lejos de la política de Roma, desde Augusto hasta el excéntrico Calígula, pasando por el oscuro Nerón o Adriano.
Después de la caída del Imperio Romano, en torno al siglo XVI la ciudad de Baia desapareció de los mapas ya que la intensa actividad volcánica de la zona que está rodeada por 24 volcanes, entre ellos el Vesubio, hizo que el mar se la tragara.